A passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo comando técnico do Real Madrid foi uma fracasso. Ao longo do ano de 2005, o técnico brasileiro somo 28 vitórias, sete empates e dez derrotas nos 45 jogos ao serviço do clube espanhol.

No documentário «Galácticos» exibido pela ESPN, Roberto Carlos referiu que o treinador «não conhecia o clube».

«O Luxemburgo saiu da escola sul-americana para o futebol europeu e não conhecia o clube. Tínhamos o hábito de chegar às concentrações e de beber a nossa cerveja e o nosso vinho antes do jantar. Quando o Vanderlei chegou, ele proibiu primeiro a cerveja e depois as garrafas de vinho», contou o antigo lateral-esquerdo.

«Eu e o Ronaldo avisámo-lo. 'Eles têm os costumes deles aqui. Tenta não mudar, caso contrário vais ter problemas'», acrescentou.

Além das proibições impostas, a relação de Vanderlei Luxemburgo com o plantel merengue também não foi a melhor, segundo se percebe pelas palavras de Iván Helguera.

«Um treinador tem de deixar os jogadores fazerem o que sabem, tem de os deixar jogar. Se estás constantemente a dizer aos jogadores do Real Madrid o que fazer, tens um problema», defendeu. 

Após a experiência no Bernabéu, Vanderlei Luxemburgo nunca mais trabalhou no futebol europeu.