Após deixar o Benfica, Rui Costa esteve 12 temporadas em Itália embora nunca tenha escondido o desejo de regressar. O antigo futebolista lembrou que cada candidato à presidência do clube o usou como trunfo eleitoral. 

«Desde o primeiro ano que sai, tentam que o Rui volte. Cada presidente apresentava na campanha eleitoral: ‘Se eu ganhar as eleições trago o Rui Costa’. A maior parte deles nunca falou comigo. Nunca escondi que havia vontade de regressar. Era começar e acabar no mesmo sítio. Nunca tinha jogado no Benfica como homem, só como miúdo. Saio com 22 anos, tinha feito ano e meio como jogador importante. Havia um misto de situações que me faziam querer voltar a todo o custo. Esse momento foi possível quando o Benfica não iria gastar dinheiro com a minha contratação. O problema nunca foi o ordenado do Rui Costa, mas sim o valor da transferência. Se nunca foi um problema do Rui Costa não ter ido para o Sporting quando morava numa cave da Damaia, no verão de 1993, não era depois de estar lá fora 1dez anos que seria um problema o salário para o Rui Costa», referiu, no documentário intitulado «Maestro Rui Costa - Filho Pródigo do Benfica» estreou este domingo no canal online inglês «Copa90 Stories».

A 11 de maio de 2008 cumpriu-se, por fim, o desejo do médio: acabar a carreira na Luz. O próprio recordou esse dia e definiu-o como um dos «mais felizes e tristes» da sua vida. 

«É verdade que vinha para acabar a carreira. Esta frase dita assim parece: 'Ele veio velho, para acabar a carreira…'. Para voltar tinha de sentir que estava em condições para ajudar o clube. Aparece esse momento e agarrei-o com unhas e dentes, agradecendo ao AC Milan uma vez mais pelo facto de ter permitido que isso acontecesse. Percebeu o meu sentido e permitiu-me voltar a casa sem o Benfica ter custos. Permitiu-me cumprir mais um dos meus sonhos. Talvez o maior, depois de ser jogador do Benfica, o de acabar a carreira no Benfica. Gostava que esse meu último jogo fosse no Estádio da Luz, na minha casa no meu clube e com a minha camisola», disse antes de continuar. 

«Fui apanhado de surpresa. Estava planeado sair antes do jogo acabar, fazer uma volta olímpica, despedir-me e chamar o meu pai para lhe dar a última camisola. Acabei por ser chamado ao centro do relvado para falar, meteram-me um microfone à frente e nem sabia o que dizer.  'Acabei aquilo que comecei a fazer com 9 anos de idade mas em vez de chorar vou rir, rir muito porque acabei onde mais sonhei acabar, no Benfica. Acabo cansado e exausto mas acabo muito feliz. No meu estádio e no meio da minha gente. Obrigado'. Isto, por mais anos que passem, é dos dias mais felizes da minha vida e, ao mesmo tempo, o mais triste da minha vida», acrescentou. 

Rui Costa refletiu ainda acerca da passagem do antigo para o novo estádio da Luz. «Independentemente de ter tido o prazer de jogar muitos jogos neste e ser um estádio lindíssimo, o outro tinha uma magia que era inigualável. Dificilmente, um jogador que tenha jogado nos dois estádios não falava do velhinho estádio da Luz com uma paixão e um carinho tremendo. Sobretudo, recordando jogos em que esse estádio estava cheio. Só a enormidade do estádio já te assustava, mesmo vazio. Agora imagina-o completamente lotado, a energia que dava à equipa da casa. Muitos jogos naquele estádio foram ganhos assim: com a multidão, pelo inferno da Luz, pela paixão das bancadas que vinha para dentro de campo. Era fantástico», confessou.

O ex-internacional português, vice-campeão da Europa em 2004, falou sobre um dos jogos mais especiais que fez na antiga Luz, 

«Um desses jogos com a Luz completamente lotada foi no Mundial sub-20. Tive o prazer de ganhar a Liga dos Campeões, de ganhar muitas competições, de poder jogar num dos melhores clubes do mundo para além do Benfica, o AC Milan. Quando chegou essa altura e quando ganhei a Champions, já estava pronto para a ganhar. É o título mais importante que tenho na minha vida, evidentemente, ao passo que no Mundial sub-20 nenhum de nós está pronto para aquilo. [Na altura] estava emprestado ao Fafe pelo Benfica e na jogava para 200, 300, 500, 2000 ou 3000 pessoas, na melhor da hipóteses. Naquele dia, estava a jogar para 130 mil. O barulho que vinha das bancadas era arrepiante. Era assustador até para nós, garotos de 19 anos. Chegámos a dizer: ‘Para onde é que nós vamos?’ Ser campeão do Mundo sub-20, no Estádio da Luz, contra o Brasil, o maior expoente do futebol mundial, marcar o penálti decisivo que dá o Mundial para Portugal… Nem a sonhar, o melhor quadro teria saído tão perfeito. A medalha desse Mundial, ainda hoje e depois de ter ganho a Champions, continua a ser a distinção que tenho como ganha com mais carinho na minha vida», concluiu.