Rui Costa é adepto confesso do Benfica e todos os benfiquistas anseiam pelo regresso do criativo médio ao clube da Luz. Depois de muito se ter falado da possibilidade do internacional português voltar a jogar de águia ao peito já na próxima época, Rui Costa deixou claro que não alimenta mais esta novela e recusou-se a falar sobre esse tema: «Tudo o que se dizer a nível do meu futuro agora não me interessa rigorosamente para nada. O meu futuro é o que terei de fazer daqui a vinte e poucos dias. Jogarei todo o meu futuro neste mês e é só nisso que me irei concentrar. As alturas das mudanças de clubes não são os jogadores a decidi-las, ao contrário do que muitos pensam.»
Mesmo recusando-se falar sobre o regresso ao Benfica, Rui Costa deixou claro o que sentiu quando os encarnados venceram a Taça de Portugal: «Fiquei feliz pela vitória do Benfica pois foi uma vitória importante para o clube, que há muitos anos não ganhava nada. A Taça de Portugal não é o campeonato mas é uma competição de grande importância e vai ser de certeza um grande empurrão para o clube. Fiquei feliz como adepto. Espero que o Benfica consiga ser campeão dentro em breve.»